本報記者 呂 東
在備受市場關(guān)注的系統(tǒng)重要性銀行名單亮相近一年時間后，日前迎來了首次更新。
對比更新后的名單可以發(fā)現(xiàn)，此次名單較去年10月份的首版僅做了微調(diào)，系統(tǒng)重要性銀行名單中的銀行數(shù)量并未有所增減，個別銀行組別及排名則出現(xiàn)了微小變化。
《證券日報》記者同時注意到，截至2022年6月末，逾六成系統(tǒng)重要性銀行的核心一級資本充足率較去年首份名單披露時出現(xiàn)下滑。對于這19家系統(tǒng)重要性銀行來說，未來還需通過外源性資本補(bǔ)充或提高資本內(nèi)生積累能力“雙管齊下”的方式，持續(xù)維持核心一級資本充足率穩(wěn)定。
19家銀行數(shù)量未變
個別組別有微調(diào)
9月9日，央行、銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布2022年我國系統(tǒng)重要性銀行名單，這也是自去年10月份該名單公布以來的首次更新。名單顯示，銀行數(shù)量并未發(fā)生變化，去年入圍的19家銀行全部在列，其中，國有商業(yè)銀行6家，股份制商業(yè)銀行9家，城市商業(yè)銀行4家。
但這一版系統(tǒng)重要性銀行名單較之前還是有所微調(diào)。以民生銀行為例，該行在最新名單中的分組由此前的第二組調(diào)至第一組。根據(jù)《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法》，系統(tǒng)重要性銀行評估指標(biāo)包括規(guī)模、關(guān)聯(lián)度、可替代性和復(fù)雜性4個一級指標(biāo)，評估其系統(tǒng)重要性程度和變化情況，上述指標(biāo)注的權(quán)重均為25%，按系統(tǒng)重要性得分由低到高分為五組。
同時，部分銀行在同一組內(nèi)排名先后順序有調(diào)整，浦發(fā)銀行在第二組的排名下降，寧波銀行、江蘇銀行在第一組的排名出現(xiàn)提升。
根據(jù)《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定(試行)》，銀行應(yīng)在進(jìn)入系統(tǒng)重要性銀行名單或者系統(tǒng)重要性得分變化導(dǎo)致組別上升后，在經(jīng)過一個完整自然年度后的1月1日滿足附加資本要求。若銀行退出系統(tǒng)重要性銀行名單或者系統(tǒng)重要性得分變化導(dǎo)致組別下降，將立即適用新的資本要求。
“從相關(guān)評估辦法來看，業(yè)績并非系統(tǒng)重要性銀行評估和識別機(jī)制的最核心指標(biāo)�！惫獯筱y行金融市場部宏觀分析師周茂華在接受《證券日報》記者采訪時表示，建立系統(tǒng)重要性銀行評估與識別機(jī)制，有助于識別具有系統(tǒng)重要性影響的銀行，為實施差別化監(jiān)管，有效防范金融系統(tǒng)風(fēng)險提供科學(xué)依據(jù)。系統(tǒng)重要性銀行評估與識別有一套完整、科學(xué)的指標(biāo)體系，基于每年進(jìn)行一次評定，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場環(huán)境，銀行業(yè)務(wù)也在不斷調(diào)整中，不排除少數(shù)銀行出現(xiàn)組別變動的情況，但從結(jié)果看，整體還是比較穩(wěn)定。
逾六成銀行
核心一級資本充足率下降
根據(jù)19家系統(tǒng)重要性銀行披露的最新一期(截至2022年6月末)的資本充足率情況，與去年三季度末相比，上述19家系統(tǒng)重要性銀行的平均資本充足率水平仍保持穩(wěn)定。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，19家系統(tǒng)重要性銀行平均資本充足率和核心一級資本充足率分別為14.44%和9.92%，分別較去年三季度末增加0.1個百分點和下降0.04個百分點。
記者也注意到，在今年以來各家銀行為支持實體經(jīng)濟(jì)加大信貸投放力度的大背景下，系統(tǒng)重要性銀行在資本充足率特別是核心一級充足率方面仍面臨較大壓力。截至6月末，19家系統(tǒng)重要性銀行中，有10家銀行的資本充足率較去年三季度末出現(xiàn)下降，而在最為重要的核心一級資本充足率上表現(xiàn)得更為明顯，共有12家銀行的核心一級資本充足率較去年三季度末出現(xiàn)下降，占比超六成。
《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定(試行)》明確，系統(tǒng)重要性銀行在滿足最低資本要求、儲備資本和逆周期資本要求基礎(chǔ)上，還應(yīng)滿足一定的附加資本要求，由核心一級資本滿足。系統(tǒng)重要性銀行分為五組，分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。顯然，這對系統(tǒng)重要性銀行的核心一級資本率水平提出了更高要求。
近一年來，各家銀行均加大了資本補(bǔ)充力度，在永續(xù)債、二級資本債的發(fā)行上，頻頻出現(xiàn)系統(tǒng)重要性銀行的身影。不過，上述19家系統(tǒng)重要性銀行在補(bǔ)充核心一級資本上的動作卻顯得進(jìn)展較慢。
對于商業(yè)銀行來說，相較于二級資本和其他一級資本的補(bǔ)充，核心一級資本的補(bǔ)充渠道較少，僅限于IPO、增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債(轉(zhuǎn)股后)等有限的幾種方式。據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計，自2021年10月份首份系統(tǒng)重要性銀行名單公布至今，僅有少數(shù)幾家系統(tǒng)重要性銀行披露了增發(fā)、配股以及發(fā)行可轉(zhuǎn)債等用來補(bǔ)充核心一級資本的相關(guān)信息。
2021年12月份，寧波銀行完成了近60億股的配股發(fā)行，認(rèn)購金額為118.94億元，此次配股募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補(bǔ)充該行核心一級資本。此外，中信銀行、華夏銀行、民生銀行也均于今年披露了配股、定增及可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案或進(jìn)展，但上述3家銀行的相關(guān)補(bǔ)充核心一級資本的預(yù)案均停留在證監(jiān)會核準(zhǔn)或股東大會審議通過階段，均未實施完成。
周茂華表示，適度提升系統(tǒng)重要性銀行資本充足率特別是核心一級資本充足率，不僅有助于銀行持續(xù)符合監(jiān)管要求，也有助于銀行提升抗風(fēng)險能力。從中長期發(fā)展來看，銀行在加大外源性資本充的同時，仍需提升盈利能力，增強(qiáng)利潤留存與公積金等內(nèi)源性資本補(bǔ)充能力。（證券日報）