[提要]近日,記者從銀監(jiān)會了解到,為了確保信用風險加權(quán)資產(chǎn)計量的審慎性,銀監(jiān)會于近期制定發(fā)布了包括《關(guān)于商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法的補充監(jiān)管要求》等在內(nèi)的多個資本監(jiān)管配套政策文件,其中提出個人住房貸款的違約損失率不得低于10%。
近日,記者從銀監(jiān)會了解到,為了確保信用風險加權(quán)資產(chǎn)計量的審慎性,銀監(jiān)會于近期制定發(fā)布了包括《關(guān)于商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法的補充監(jiān)管要求》等在內(nèi)的多個資本監(jiān)管配套政策文件,其中提出個人住房貸款的違約損失率不得低于10%。
“中國版巴塞爾協(xié)議”《商業(yè)銀行資本管理辦法》落地已經(jīng)半年有余,部分銀行為了提高資本監(jiān)管的風險敏感度和靈活性,向監(jiān)管部門申請實施高級內(nèi)部評級法。
《補充監(jiān)管要求》明確,商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法應審慎估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限等風險參數(shù)。計算資本充足率時,內(nèi)部評級法覆蓋部分的信用風險加權(quán)資產(chǎn)不低于商業(yè)銀行內(nèi)部估計值的1.06倍。此外,商業(yè)銀行應根據(jù)清收不良貸款的經(jīng)驗數(shù)據(jù)、內(nèi)部政策流程、經(jīng)濟周期對抵押品價值的影響等因素審慎估計違約損失率,鑒于房地產(chǎn)價值波動的周期性特征,個人住房抵押貸款的違約損失率不得低于10%。
銀監(jiān)會表示,《補充監(jiān)管要求》的發(fā)布目的也在于增強資本監(jiān)管的有效性,提升商業(yè)銀行風險管理能力,強化市場約束功能。
據(jù)了解,從去年開始,商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量開始下降,銀監(jiān)會對于資產(chǎn)質(zhì)量的把控更加嚴格。近日,一位國有銀行人士透露,銀監(jiān)會正在以現(xiàn)場檢查等方式對商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量進行調(diào)查。
■解讀
或使房地產(chǎn)信貸收緊
中原地產(chǎn)研究部總監(jiān)張大偉表示,違約損失率是指債務人違約將給債權(quán)人造成的損失數(shù)額,個人房貸違約損失率不得低于10%,會影響到銀行對房貸的放款額度。他分析,每個金融機構(gòu)都有一套以貸款違約概率和貸款違約損失率為參數(shù)的數(shù)學模型,違約損失率越高,可能針對該系列貸款的約束會越多。
張大偉指出,這一規(guī)定可能導致銀行在房地產(chǎn)貸款發(fā)放上有所收緊。目前房價居于歷史高位,的確存在著很大風險,銀監(jiān)會提高監(jiān)管有利于防范風險。整體來說,現(xiàn)在房地產(chǎn)市場對信貸的依賴性非常強,這一政策對市場心理也有一定影響。(京華時報)