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　　北京時(shí)間2月7日凌晨消息，外媒近日刊文稱，最近以來的市場(chǎng)波動(dòng)令許多投資者都感到措手不及，但這種環(huán)境下仍出現(xiàn)了少數(shù)贏家，這些贏家利用計(jì)算機(jī)為自己提供了指導(dǎo)。

　　投資者稱，在最近幾個(gè)星期的外匯和商品市場(chǎng)波動(dòng)中，有些對(duì)沖基金經(jīng)理人利用復(fù)雜的自動(dòng)交易策略賺到了大錢。

　　在這些所謂的“量化基金”——其中包括勒達(dá)·布拉加（LedaBraga）麾下的BlueTrend基金、CantabCapitalPartnersLLP和R.G.NiederhofferCapitalManagement等——中，有很多都表現(xiàn)良好的原因是，它們?cè)谑袌?chǎng)發(fā)生變動(dòng)以前就已建好了倉位。在許多情況下，它們都押注于歐元匯率下跌，因此當(dāng)瑞士央行宣布取消瑞士法郎兌歐元匯率上限時(shí)就賺到了很大一筆。

　　另外，這些基金還利用原油價(jià)格下跌的走勢(shì)而獲得了盈利，而無需擔(dān)心油價(jià)到底將在何時(shí)見底。

　　對(duì)于這些基金來說，最近以來的市場(chǎng)波動(dòng)是難得一見的“盛宴”。“這是我們自2008年（全球金融危機(jī)時(shí)期）以來所見過的最好的狀況。”羅伊·尼德霍夫（RoyNiederhoffer）說道，他麾下以其本名命名的對(duì)沖基金公司管理著7億美元資金，該公司旗下的主基金在1月份大幅增長近14%。“波動(dòng)性回來了，在所有板塊中展開了復(fù)仇行動(dòng)。”

　　NewedgeCTAIndex指數(shù)（一項(xiàng)衡量使用期貨和期權(quán)等金融工具交易員情緒的指數(shù)）在上個(gè)月增長4.4%，創(chuàng)下六年以來第二好的表現(xiàn)。相比之下，據(jù)研究公司HFR稱，2014年全年對(duì)沖基金的平均增長都未能達(dá)到這一水平。2014年中NewedgeCTAIndex指數(shù)增長逾15%，創(chuàng)下自2003年以來的最大年度增幅。

　　“有很多方法能讓人突然之間賺到錢。”CommonSenseInvestmentManagement首席執(zhí)行官喬納森·甘恩（JonathanGane）說道，他的公司對(duì)所謂的“量化對(duì)沖基金”進(jìn)行投資。

　　盡管人們的流行觀念是對(duì)沖基金能夠掌握全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，但實(shí)際上通常來說對(duì)沖基金經(jīng)理人對(duì)個(gè)別市場(chǎng)未來走向的把握并不是那么強(qiáng)，而是利用龐大的杠桿來進(jìn)行投資，使用計(jì)算機(jī)建模的方式來預(yù)測(cè)未來某種資產(chǎn)的價(jià)格將會(huì)上升還是下跌。這就使得即使他們能沒準(zhǔn)確預(yù)測(cè)到會(huì)有哪些頭條消息出現(xiàn)，也能賺到盆滿缽滿。

　　舉例來說，據(jù)投資者文件和一名熟知內(nèi)情的消息人士透露，由前高盛集團(tuán)合伙人伊萬·柯克（EwanKirk）成立的英國對(duì)沖基金CantabCapital就在1月份大幅增長了13%，創(chuàng)下該基金成立八年以來第二好的單月表現(xiàn)，部分原因是從瑞士央行決定取消瑞士法郎兌歐元匯率上限所帶來的市場(chǎng)波動(dòng)中獲利。另外，債券相關(guān)押注以及對(duì)能源資產(chǎn)的全面做空策略也起到了一定的幫助作用。

　　與此同時(shí)，布拉加運(yùn)營下的量化基金B(yǎng)lueTrend則在1月份實(shí)現(xiàn)了9.5%的增長，創(chuàng)下自2008年以來的最高單月增長。布拉加稱，這是因?yàn)樵摶鹪趥袌?chǎng)上作出了押注。

　　至于最近以來的增長是否能讓驚慌失措的投資者不再遠(yuǎn)離這種基金，則還是有待觀察的一件事。舉例來說，BlueTrend目前的規(guī)模僅相當(dāng)于2013年時(shí)的一半，這是因?yàn)樵摶鹪谀且荒曛袚p失11.5%，從而引發(fā)了投資者贖回。據(jù)eVestment統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者在2014年從類似的對(duì)沖基金中撤回了大約330億美元資金。

　　“一個(gè)很大的問題是，由于各個(gè)市場(chǎng)之間的相關(guān)性如此之高，因此幾乎沒什么趨勢(shì)可言。”Newedge的全球機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)主管鄧肯·克勞福德（DuncanCrawford）說道。

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